Acionamentos temporários da propagação.
Introdução.
Quando você tenta encontrar alguma informação sobre o comércio de propagação de futuros na Internet, você provavelmente notará que não é tão fácil encontrar informações relevantes. A propagação em relação à negociação cobre vários tópicos diferentes. Proporcionar / perguntar spread, propagação de apostas, spreads de opções etc, com spreads de futuros sendo provavelmente o menos popular. Depois de encontrar fontes de informações desejadas, você percebe que muitos deles começam com a afirmação de que o comércio de futuros de spread é o segredo mais bem guardado na negociação, escondido do público por anos ou comercializado apenas por profissionais e assim por diante. Os piores clichés de vendas, se você me perguntar. Do outro lado, a verdade é que o comércio de futuros de spread é um dos estilos de negociação menos populares, e eu diria que sua participação comparada aos outros estilos é praticamente negligenciável.
O que é espalhado?
O comércio espalhado é a compra simultânea de uma segurança e venda de uma segurança relacionada, chamadas pernas, como uma unidade. Abrindo o comércio, estamos em posição longa e curta. Por que isso é útil? Existem várias aplicações, dependendo das intenções e da segurança comercializada. Vamos ver alguns deles.
A aplicação mais conhecida é criar hedge e reduzir seu risco sistemático (o risco inerente a todo o mercado ou todo o segmento de mercado, também conhecido como não diversificável ou risco de mercado). Durante os períodos de turbulências do mercado, você pode querer ser neutro no mercado e protegido contra a queda dos mercados. Por exemplo, imagine-se ser longo Goldman Sachs estoque durante a crise financeira e você não tem certeza sobre o futuro. Você considera Goldman como o banco mais forte e Bear Stearns, o mais fraco do Wall Street. No entanto, como o sistema bancário está com problemas, não importa o quão bom Goldman é, o preço das ações cairá com o resto do mercado. Então, você pode adicionar uma posição curta de Bear Stearns e reduzir seu risco. Você não depende das condições do mercado, sua única preocupação é o desempenho entre Goldman e Bear Stearns, que deve ser a favor da Goldman por ser mais forte. Da mesma forma, podemos trocar índices. Digamos que você acha que a economia dos EUA está no início de um período de recuperação e crescimento, e as empresas menores devem crescer mais rápido que as grandes empresas (em termos de porcentagem). Você pode negociar essa oportunidade comprando o índice de pequena capitalização, e. IWM (ETF Russell 2000) e venda de grande capitalização, eq. DIA (ETF Dow Jones Industrial Average). E, vice-versa, em tempos de recessão econômica, grandes capitais devem superar pequenas capas, então você deve trocar as pernas na sua propagação.
Falando sobre estoques, outra estratégia é a negociação de pares de ações (negociação de pares e comércio de spread são sinônimos), estratégia neutra do mercado explorando ineficiências de mercado de curto prazo. Escolha dois estoques de alta correlação de longo prazo do mesmo setor e sua proporção de preços irá oscilar em torno do valor médio. Em caso de ineficiência (por qualquer razão de razão, vem fora da área padrão), você pode inserir especulações de sucesso de alta probabilidade, cuja relação retornará ao valor médio. Ao abrir uma posição longa e curta, você é, como no exemplo anterior, protegido contra o risco sistemático. O problema com a negociação de pares de ações é que as ações não são fáceis de serem baixas, devemos pagar juros sobre ações emprestadas e, se você é curto durante um dividendo, você tem que pagar. E também você deve ter uma conta suficientemente grande como você precisa negociar sempre duas ações em par e não há muito ações de negociação de alavancagem (em comparação com futuros).
Podemos prosseguir com exemplos e falar sobre as opções de spreads (existe quase um número infinito de estratégias de opções) ou hedging comerciais (por exemplo, o próprio veículo físico dos produtores e usar futuros curtos para criar propagação e proteger contra riscos) e assim por diante, mas Isso está fora do alcance deste artigo. Nos concentraremos agora em spreads futuros e sazonalidade.
Futures Spread.
Nós já sabemos que a propagação é criada digitando a posição longa e curta simultaneamente. Mas, negociando futuros, podemos fazer várias combinações de spread:
Intracommodity (Intramarket, Interdelivery, Calendar ou Time) Spread - Compromete uma posição longa em um mês do contrato contra uma posição curta em outro mês de contrato da mesma mercadoria na mesma troca. Por exemplo, a disseminação de Intracommodity está indo longo milho de dezembro e milho curto de julho. Intercomodity Spread - É constituído pela posição de abertura em uma mercadoria diferente, mas economicamente relacionada. Exemplo pode ser longo fevereiro de petróleo bruto e óleo de aquecimento fevereiro curto. O spread de interconexão também pode ser divulgado por calendário usando diferentes meses para contratos longos e curtos. Outro exemplo é o spread da TED negociado no CME (Chicago Mercantile Exchange). A propagação é igual à diferença entre os preços dos contratos de futuros de três meses do Tesouro dos Estados Unidos e os futuros de depósitos a prazo Eurodólares de três meses. Esses mercados têm relações íntimas (com base nas taxas de dívida pública de curto prazo versus governo), mas a diferença entre eles flutua ao longo do tempo. Intermarket (Inter-Exchange) Spread - O método menos comum de criação de spreads é abrir posições na mesma ou similar commodity, mas em trocas diferentes. Usando diferentes meses, esse spread também pode ser o calendário. Um exemplo de um spread Inter-Exchange seria simultaneamente longo julho KCBT (Kansas City Board of Trade) Trigo e curto julho CBOT (Chicago Board of Trade) Wheat. Outro exemplo pode ser o petróleo bruto no CME versus Brent Crude Oil no ICE (Intercontinental Exchange).
Os spreads de futuros de negociação têm inúmeras vantagens, como explicaremos nas próximas seções.
Requisitos de baixa margem.
Em primeiro lugar, estamos negociando futuros e isso significa alavancagem. Se você investir em estoque, você precisa pagar 100% do seu valor. Sendo um especulador em ações, você pode usar alguma margem e pagar apenas 50% do valor subjacente. Mas os futuros são negociados com alta alavancagem. Para comprar ou vender contrato de futuros, normalmente você precisa apenas uma margem de 3-10% do valor do contrato. Quando você paga uma margem de 3% e os mercados se movem a seu favor 3%, então você duplicou sua margem de dinheiro. Mas a alavanca é, naturalmente, uma espada adormecida e, com a rapidez que você pode ganhar dinheiro, você geralmente pode perder muito mais rápido. O mesmo que com o fogo, alavancagem é um bom servo, mas um mestre ruim. Gerenciamento de dinheiro adequado, e não posso enfatizar isso o suficiente, é a parte mais importante e importante da sua negociação, se você quiser sobreviver e ficar no comércio.
O comércio de futuros se espalha em vez de uma posição definitiva traz redução de margem. Por exemplo, quando você é o Petróleo bruto de agosto, sua margem é de cerca de 2500 $. Short May Crude Oil requer margem em torno de 3000 $. Mas quando você cria o Petróleo bruto de longo prazo de agosto - Short May Crude Oil, a margem não equivale a 5500 $. A margem de spread é de apenas 500 $, cerca de 90% de redução. Por quê? Os spreads de futuros geralmente não são tão voláteis como posições abertas. As trocas e corretores reconhecem que os spreads apresentam menos riscos e, portanto, reduzem os requisitos de margem. Outro motivo é a quantidade de fatores envolvidos no comércio. Ser um petróleo bruto longo significa que você também possui exposição ao USD (representa a economia americana inteira), o que pode trazer eventos que são impossíveis de prever ou contabilizar. Quando você cria um spread, você está protegendo o USD e outros efeitos de mercado externos e negociando apenas o mercado específico.
A margem requerida depende do spread e do reconhecimento por troca. Os spreads de Intracommodity têm a margem mais baixa, a margem de spreads de Intercommodity é geralmente maior e, para alguns spreads mais exóticos, a margem reduzida não sai, então você tem que pagar margem combinada para ambas as pernas. Você precisa ter muito cuidado, porque com margem reduzida, você pode facilmente superar sua conta. Por outro lado, a margem reduzida permite que você diversifique muito seu portfólio. Verifique sempre os requisitos de margem com seu corretor.
A propagação oferece uma oportunidade de trocar mercados com menos capital do que a posição de futuros definitiva e ser coberta ao mesmo tempo.
Oportunidades comerciais.
Spread trader faz lucro com uma mudança no diferencial de preço entre dois contratos de futuros. Essa relação pode mudar, mesmo quando os mercados subjacentes não se movem. A direção geral dos preços futuros não é a principal consideração. A direção do preço deve ser parte de uma análise de propagação bem-sucedida, mas a principal é a direção no movimento da propagação. Nas outras palavras, a propagação é estreita ou ampliada? Por exemplo, considere o mercado de grãos na faixa de opções. O trigo varia entre 8 $ a 8,50 $ eo milho entre 7,25 $ a 7,75 $. No caso de o trigo subir ao topo do intervalo e o milho cair para o fundo, o potencial de propagação para mover é de 1 $. Os movimentos favoráveis da propagação são apresentados na tabela abaixo:
Claro, a propagação estará perdendo em qualquer das possibilidades opostas. É importante perceber que o spread pode prejudicá-lo mais do que uma posição de futuro definitiva. Quando um contrato longo cai e subidas curtas, você está perdendo em ambas as pernas. Mas isso não acontece com muita frequência, e geralmente em combinações de spreads menos conservadores e as principais notícias fundamentais (por exemplo, spreads entre culturas e relatórios de grãos desfavoráveis). Os spreads de Intracommodity também podem protegê-lo contra os movimentos do limite de bloqueio (abordaremos esse tópico em outro artigo).
Portanto, a tendência de spreads geralmente é mais frequente do que os futuros definitivos, mas outras oportunidades estão no número de combinações de spread. Como explicamos anteriormente, podemos combinar diferentes meses de entrega, commodities e até trocas. Essas possibilidades são quase ilimitadas.
Spreads também permitem que você troque mercados invertidos. O mercado invertido tem vendas mais próximas nos prêmios de preço para o mês diferido. Isso geralmente ocorre quando uma mercadoria atualmente está em falta, o que, no curto prazo, aumenta os preços. No mercado invertido, você tem duas maneiras de lucrar. Quando o preço começa a inverter, e novamente quando o preço retorna a uma continuidade comum.
Anonimato e pára.
Os spreads de futuros não têm paradas. Eles não são aceitos na troca. Stop existe no diferencial de spread e pode ser calculado por uma combinação de qualquer número de preços de futuros. Quando você está em uma propagação, você não tem nenhuma ordem de saída em qualquer mercado (pernas longas e curtas). Seu comércio é anônimo, ninguém tem uma idéia da sua verdadeira posição ou intenção. Nenhuma paragem significa que não pára de correr e você também está mais protegido contra o ruído intradiário. Provavelmente aconteceu com você muitas vezes que algum evento no outro lado do globo mudou o mercado para cima ou para baixo e parou sua posição. Você pode estar correto com a tendência de alta no petróleo bruto, mas um grande declínio no mercado de ações japonês durante a noite pode parar a sua posição, observando apenas mais tarde petróleo bruto subir de novo.
Existem outras vantagens:
Resposta de análise técnica - Olhando para o gráfico de spread, você pode ver imediatamente essa tendência de propagação e balançar bem e o preço responde às ferramentas padrão de análise técnica. Consistência - Sazonalidade e outros padrões são evidentes e você pode gerenciar negócios bem sucedidos durando semanas ou mesmo meses. Flexibilidade - Você pode usar legging para dentro e para fora para converter a posição total em propagação e vice-versa. Requisitos mínimos de tempo - Uma vez que você aprende a analisar e escolher os negócios de propagação, não vai demorar muito tempo (geralmente uma vez por semana) para preparar negócios espalhados. A maioria dos comerciantes usa apenas dados de fim de dia e gerencia negócios apenas uma vez por dia. Então você não precisa assistir seu computador o dia inteiro.
Distribua desvantagens.
Claro que nada é perfeito e você precisa saber também o lado escuro dos spreads:
Sem paradas - A ausência de paradas pode ser um grande problema para os comerciantes. Você precisa ter um sólido plano de negociação e disciplina para executá-lo. Como as paradas são apenas mentais, você deve poder fechar o comércio com perda sem hesitação. Algumas plataformas de corretores aceitam pedidos de parada, mas você pode ser facilmente impedido por movimentos intradiários voláteis. Maior margem - Nem todos os spreads são reconhecidos pela troca e não têm redução de margem. Às vezes você tem que pagar a margem total para ambas as pernas. Isso não significa que o comércio não funcionará, mas você precisa ter fundos suficientes em sua conta e também estar ciente de que esses spreads geralmente são mais voláteis e envolvem maior risco. Conceito de aprendizagem de spreads - Pode haver alguma confusão na criação e comercialização de propagação. O preço pode ser positivo ou negativo e você está negociando estreitamento ou ampliação do spread. O mesmo spread pode ser escrito em diferentes notações. Algumas commodities têm preços diferentes e possuem diferentes unidades de medida e valores contratuais. Seu spread não pode ser calculado pela simples diferença entre os preços das pernas, mas você deve usar spreads de capital. Embora os spreads comerciais sejam um pouco mais difíceis do que simplesmente comprar algum estoque, ele pode ser facilmente superado com a experiência. Custo de transação - Como spread envolve a abertura e o fechamento de dois lados futuros, suas comissões duplicarão. Mas hoje em dia, com corretores on-line com comissões baixas competitivas, não é um grande problema. Ganhou facilmente confiança excessiva - As estratégias de spread sazonal têm uma alta probabilidade de sucesso. Geralmente é fácil obter algum lucro agradável e conseqüentemente ganhar confiança falsa. A taxa de sucesso pode ser melhorada pela média em sua posição (adicionando contrato em sua posição perdedora). Nos bons tempos, você pode facilmente atingir um ganho porcentual de três dígitos em um ano. Mas o cisne preto (evento extremo inesperado) chegará e, juntamente com uma conta overtraded (graças a uma margem muito baixa para spreads intra-mercado), em média e apenas perda de parada mental, você pode explodir sua conta em menos de um dia. Como uma demonstração de movimentos temporários de balcão do mercado, procure grãos (especialmente soja) se espalham durante o verão de 2018. Mantenha sempre os pés no chão e observe-se pelos sinais de excesso de confiança.
A estacionalidade e os futuros se espalham.
A base de nossa negociação é a sazonalidade. E não há melhor simbiose do que a sazonalidade e se espalha. Como já vimos exemplos de sazonalidade no artigo anterior, vou mostrar exemplos de sazonalidade na negociação de spread.
Lean Hogs Intracommodity Spread.
A demanda de Lean Hogs aumenta durante os meses mais quentes, de modo que os preços do mês anterior geralmente têm um preço superior ao mês da frente, enquanto os EUA consomem mais carne magra no verão. Nós podemos criar propagação comprando July Lean Hogs e vendendo April Lean Hogs. A janela otimizada para computador começa em 10 de janeiro e termina em 3 de abril. Essa estratégia, sem qualquer ajuste adicional, tem uma probabilidade de 90% de vitória com 1170 $ de lucro médio.
Gelo sem chumbo - propagação de intercomodities de petróleo bruto.
Quando o inverno está chegando ao seu fim e o descongelamento abre as estradas, rios e vias marítimas usadas para a entrega, os suprimentos de petróleo bruto começam a ser construídos. À medida que o clima melhora e a neve derrete, o óleo de aquecimento geralmente começa a diminuir, ajudando a construir estoques de petróleo bruto. O tráfego nas estradas aumenta, o que significa aumentar a demanda por gasolina. Podemos criar propagação comprando julho RBOB Gasolina e vendendo petróleo bruto de julho. A janela otimizada para computador começa em 15 de fevereiro e termina em 30 de março. Essa estratégia, sem quaisquer ajustes adicionais, tem uma probabilidade de 95% de ganhos com 1245 $ de lucro médio.
Kansas City Wheat - Chicago Wheat Inter-Exchange Spread.
O último exemplo é o intercâmbio do Inter-Exchange. Você deve estar ciente de seus maiores requisitos de volatilidade e margem. Negociações de Chicago O trigo de inverno vermelho macio e Kansas City trocam trigo de inverno duro e vermelho. Os diferentes trigos têm diferentes usos e são difíceis de substituir um para o outro. O trigo duro de inverno vermelho é usado principalmente para exportação, o trigo vermelho macio é usado no país. As diferenças entre essas duas classes de trigo de inverno normalmente se espalham entre elas. O vermelho duro cresce em regiões com clima mais instável, o que explica a tendência do vermelho duro de superar Soft Red desde o início em abril até o final da safra em junho. Nós podemos criar propagação comprando julho KCBT Wheat e vendendo julho CBOT Wheat. A janela otimizada para computador começa em 8 de abril e termina em 21 de junho. Essa estratégia, sem qualquer ajuste adicional, tem uma probabilidade de 90% de vitória com lucro médio de 470 $.
Conclusão.
O spread de negociação permite reduzir riscos na posição de futuros. Em tempos como esses, os países europeus que enfrentam problemas com suas dívidas soberanas e os Estados Unidos não são muito melhores com sua própria economia, ninguém sabe o que virá a seguir e a Grécia provavelmente foi apenas o começo. O spread de futuros pode ajudá-lo a se proteger contra eventos de mercado externos. Há quase um número infinito de oportunidades comerciais, principalmente com base no resultado da sazonalidade. Spreads sendo o diferencial de preços entre dois contratos de futuros, ninguém sabe suas intenções de negociação um pára. Mas sempre siga seu plano de negociação com gerenciamento de dinheiro adequado, pois é fácil sobrecarregar sua conta com margens reduzidas e observar sua disciplina para manter suas paradas mentais.
Estratégias e padrões sazonais são baseados em cálculos estatísticos sobre a história passada. Pode haver fatores fundamentais que ocorrem todos os anos e podem causar movimentos sazonais, mas a otimização estatística e a mineração de dados também podem produzir estratégias onde não existe uma tendência consistente de preços. Não há garantia de que os padrões de preços se repitam no futuro. Mesmo que o padrão sazonal ocorra no futuro, isso não indica negócios lucrativos. Os resultados podem ser afetados por taxas de transação e liquidação de posição. Todas as estratégias dão apenas desempenho hipotético e não são ajustadas para comissão e splippage. Não há implicação de que alguém tenha passado ou que, no futuro, obtenha lucros com essas estratégias.
Os dados e análises históricas não devem ser considerados como indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro.
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O risco de perda nas commodities de negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de commodities também pode funcionar contra você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.
sistema de comércio de spread de futuros
Um spread é definido como a venda de um ou mais contratos de futuros e a compra de um ou mais contratos de futuros compensatórios. Uma propagação rastreia a diferença entre o preço do que quer que você seja longo e seja o que for, você é curto. Portanto, o risco muda da flutuação de preços para a diferença entre os dois lados do spread.
O spreader é um comerciante que se posiciona entre o especulador e o hedger. Em vez de correr o risco de uma flutuação excessiva de preços, ele assume o risco na diferença entre dois diferentes meses de negociação dos mesmos futuros, a diferença entre dois contratos de futuros relacionados em diferentes mercados, entre um patrimônio e um índice, ou entre duas ações.
Por exemplo, um spreader pode correr o risco da diferença de preço entre a Feira de Soja de Agosto e a Feira de Soja de dezembro (ver foto abaixo), ou a diferença de preço entre o trigo de dezembro de Kansas City e o trigo de Chicago de dezembro ou entre as ações mais fortes de um setor e o estoque mais fraco desse setor.
Exemplo: Refeição de soja de longo agosto (SMQ)
e refeição de soja curta de dezembro (SMZ)
Um comerciante de propagação pode trocar tão facilmente a diferença entre MICROSOFT e IBM (veja abaixo). Ou ele pode trocar a diferença entre dois fundos negociados em bolsa.
Exemplo: Microsoft longo (MSFT)
e IBM Curta (IBM)
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Basicamente, existem.
tipos de spreads:
Oficialmente, os spreads de Intramarket são criados apenas como spreads de calendário. Vocês são futuros longos e curtos no mesmo mercado, mas em diferentes meses. Um exemplo de uma propagação de Intramarket é que você é Long July Corn e simultaneamente Short Corn.
Um spread do Intermarket pode ser realizado através de futuros longos em um mercado e futuros curtos do mesmo mês em outro mercado. Por exemplo: Short May Wheat e Long May Soybeans. Os spreads de mercado podem se tornar spreads de calendário usando futuros longos e curtos em diferentes mercados e em diferentes meses.
Um método menos comummente conhecido de criação de spreads é através do uso de contratos em mercados similares, mas em trocas diferentes. Esses spreads podem ser spreads de calendário usando diferentes meses, ou podem ser spreads em que o mesmo mês é usado. Embora os mercados sejam semelhantes, porque os contratos ocorrem em diferentes intercâmbios, eles podem se espalhar. Um exemplo de um spread do intercâmbio de calendário seria simultaneamente Long Wheats de julho de Chicago Board of Trade (CBOT), e uma quantidade igual de maio de Kansas City Board of Trade (KCBOT) Wheat. Um exemplo de usar o mesmo mês pode ser o Trigo longo de dezembro de CBOT e o Trigo curto de dezembro de KCBOT.
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Saiba mais sobre suas vantagens.
Os spreads têm requisitos de tempo baixos.
Você não precisa assistir uma propagação durante todo o dia. Você não precisa de dados em tempo real. Essas ótimas vantagens fazem do spread trading o instrumento de negociação perfeito para comerciantes profissionais e iniciantes.
A maneira mais efetiva de troca de spreads está usando dados de fim de dia. Portanto, o comércio de spread é a melhor maneira de negociar de forma rentável, mesmo que você não queira assistir ou não pode assistir seu computador durante todo o dia (ou seja, porque você tem um trabalho diurno).
Os spreads são mais fáceis de negociar.
Dê uma olhada na propagação de gás sem chumbo novamente (veja abaixo).
Você vê o quão gentilmente esse spread começa a tendência na última semana de maio? Se você é um iniciante ou um comerciante experiente, se você usa formações de gráfico ou indicadores, a existência de uma tendência é óbvia. Spreads tendem a tendência muito mais dramática do que os contratos de futuros definitivos. Eles tendem sem a interferência e o ruído causados por comerciantes informatizados, scalpers e motores de mercado.
Os spreads têm requisitos de margem mais baixos.
Spreads tem requisitos de margem reduzida, o que significa que você pode dar ao luxo de colocar mais posições. Embora a margem em um posto de futuros direto no gás sem chumbo seja de US $ 4.750, um comércio espalhado de gás sem chumbo requer apenas US $ 405 - 10% tanto quanto. Essa é uma ótima vantagem para os comerciantes com uma pequena conta. Com uma conta comercial de US $ 10.000, você pode inserir facilmente 4-5 spreads, em vez de apenas 1 comércio de futuros de gás sem chumbo.
Os spreads dão um maior retorno na margem.
Cada marca no spread traz o mesmo valor (US $ 4,20) como cada marca nos futuros definitivos (US $ 4,20). Isso significa que, em um movimento de 100 tick favorável em futuros de gás sem chumbo ou um movimento de 100 tick favorável no spread, você ganharia US $ 420. No entanto, a diferença em margem de retorno é extraordinária:
Futuros de gás sem chumbo - $ 420 / $ 4,750 = retorno de 9% na margem.
Distribuição de gás sem chumbo - $ 420 / $ 405 = retorno de 104% na margem (.)
E tenha em mente que você pode negociar 10 vezes mais contratos de spread que você pode contratos de futuros diretos. No nosso exemplo, você alcançaria um retorno 115 vezes maior em sua margem.
Spreads oferece inúmeras oportunidades comerciais.
Espalhar foi muito mais do que a intenção original. Você pode espalhar uma mercadoria contra outra (por exemplo SMQ-SMZ). Você pode espalhar um estoque contra outro (por exemplo, MSFT vs. IBM). Você pode espalhar um índice contra outro (por exemplo, Dow Jones vs. Nasdaq). Você pode espalhar a maior participação em um setor contra o índice do setor. Há dezenas de oportunidades comerciais cada dia, e você pode escolher as melhores.
Os spreads oferecem um risco menor.
Espalhar é uma das formas mais conservadoras de negociação. É muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros abertos (nus). Obviamente, o risco assumido pela diferença de preço entre os contratos relacionados é muito inferior ao risco de preço assumido em uma especulação definitiva. Isso ocorre porque os futuros relacionados tenderão a se mover na mesma direção.
Esta propagação foi inserida não só com base na sazonalidade, mas também em virtude da formação conhecida como um gancho Ross (Rh). O spread mudou de -2,29 para 3,03 = US $ 1,850 por contrato. A margem necessária para colocar esse spread foi de apenas US $ 473, portanto, o retorno da margem é superior a 390%. Por favor, note que a propagação nunca retornou mais de US $ 225!
A propagação da negociação não precisa de dados ao vivo.
A maneira mais eficaz de trocar spreads é usando dados de fim de dia ou atrasados. Você pode economizar até US $ 600 por mês em taxas de câmbio. E você pode economizar todo o dinheiro que você teria que gastar em sistemas de dados em tempo real (o que pode ser de até US $ 600 por mês).
Spreads tendem mais frequentemente do que os futuros diretos.
Spreads frequentemente tendem quando os futuros diretos são planos. Olhe para o seguinte quadro: Você gostaria de ter vivido o gado desde meados de abril até o final de maio?
O spread passou de 13.450 para 19.980 = $ 6.530 por contrato. A margem necessária para colocar esse spread foi de apenas US $ 1.013. O retorno da margem é superior a 600%.
Se o spread trading for tão fantástico,
Por que todo mundo não se espalha?
Bem, não é verdade que quase ninguém negocia spreads - os comerciantes profissionais fazem, todos os dias. Mas, por acidente ou design, toda a verdade do spread trading foi escondida do público ao longo dos anos.
O conceito de tendências sazonais de negociação e spreads sazonais foi quase que completamente ignorado pelas hordas de daytraders que hoje riffle os mercados com seu ruído quase frenético. Também é negligenciado pelos comerciantes do fundo. Por comerciantes de fundos, quero dizer aquelas grandes reservas de dinheiro gerenciado que residem em hedge funds, pools de commodities, fundos de pensão, fundos de obrigações, fundos de valores mobiliários, etc. De fato, com exceção dos grandes interesses comerciais e institucionais, todo o conceito de tendência sazonal e a propagação sazonal tem sido negligenciada pela maioria dos comerciantes.
Até agora, você já conhece mais sobre a propagação do comércio com 95% de todos os comerciantes lá fora. Você tomou o primeiro passo aprendendo sobre a arte perdida de propagação comercial. Mas por que o comércio espalhado é uma arte perdida?
A razão é bastante interessante: nas 1970 & acute; s e 80 & acute; s, as leis fiscais dos ganhos de capital mudaram e os computadores entraram em cena, o que efetivamente matou o spread trading para o comércio geral r. As condições atuais do mercado determinam que os comerciantes que desejam minimizar seus riscos devem aprender a negociar spreads. Então, se você é sério em começar nos spreads - eu tenho boas notícias para você!
Tenho decidido compartilhar meu conhecimento de propagação comercial porque percebi que a maioria dos comerciantes atuais nunca foram expostos a ele!
Joe Ross, criador do gancho Ross, tem mais de 50 anos de experiência comercial. Em 1988, ele fundou Trading Educators, Inc. para compartilhar seus conhecimentos e ensinar outros comerciantes a se tornarem bem-sucedidos. Ele começou a escrever livros, dando seminários e aulas particulares.
& quot; Em 1997, ocorreu-me que foi um bom momento para reviver e ensinar a arte perdida e as técnicas de comercialização do spread. Assim, originando o manual Trading Spreads and Seasonals, que se tornou um clássico depois de pouco tempo e o livro mais vendido no campo do spread trading. & Quot;
Aqui é como aproveitar.
todos os benefícios do spread trading.
para otimizar seus resultados comerciais.
Este manual de capa dura contém mais de 330 páginas de informações práticas e interessantes sobre comércio de spread. Ele expande os tópicos mencionados acima, dando-lhe uma melhor compreensão e percepção sobre o que os spreads realmente são e, mais importante, como colocar e gerenciar seus negócios espalhados.
Você aprenderá tudo o que você precisa saber sobre Inter - e Intramarket Spreads, sobre Inter-Exchange Spreads e mercados adequados para spreads. Você aprenderá a usar spreads para ganhar dinheiro em mercados de futuros paralelos e como reduzir e eliminar os efeitos da volatilidade e da incerteza.
Aqui está o que você receberá:
Saiba como negociar spreads para reduzir o risco.
Você já sabe que os spreads de negociação implicam menos riscos do que os futuros comerciais, mas você ainda precisa de conceitos e técnicas sobre como trocá-los para manter o risco baixo.
Deixe-me mostrar-lhe uma maneira fácil de se proteger e minimizar o risco. Isso também é muito útil para um daytrader que quer manter uma posição durante a noite. Os negócios de posições podem ser mantidos consideravelmente mais tempo com menos risco, espalhando-se, permitindo que você participe de um grande movimento de mercado.
Saiba tudo o que você precisa saber sobre a seleção comercial de spread sazonal.
Os spreads sazonais estão entre os melhores negócios possíveis para aqueles que estão dispostos a aguardar essas excelentes oportunidades para se apresentarem. Eles têm a vantagem de um alto grau de confiabilidade ao longo de vários anos. As tradições que funcionam 80% ou mais do tempo certamente valem a pena tomar. Muitas dessas operações funcionam 100% do tempo por períodos que variam 15 anos ou mais. No entanto, os spreads sazonais devem ser filtrados para obter os melhores resultados. Muita quantidade de dinheiro pode ser perdida levando cegamente esses negócios com base em datas geradas por computador para entrada e saída. Você aprenderá como identificar o melhor spread para você e como filtrar esses spreads sazonais para obter melhores resultados.
Sinais de entrada e saída específicos.
Já não tem dúvidas sobre ser o momento certo para entrar, ou mesmo mais importante, o melhor momento para sair de um comércio. I & acute; mostrar-lhe sinais específicos sobre onde entrar e quando sair de um comércio para alcançar os melhores resultados.
Diferenças de negociação usando indicadores técnicos.
Nem todos os comerciantes gostam de negociar apenas a partir de padrões de gráficos. Você aprenderá a usar adequadamente os indicadores técnicos para filtrar negócios altamente lucrativos.
Muitos leitores me disseram que este manual vale o seu peso em ouro e que a informação neste livro, que reflete anos de conhecimento e experiência, vale muito mais do que o dinheiro que cobramos por isso.
No entanto, estamos segurando o mesmo preço que sempre cobramos, de forma justa para nossos clientes. Você ainda pode ter esse clássico sobre comércio por apenas US $ 150.
Não tome a minha palavra para isso!
Aqui estão alguns dos muitos.
depoimentos que recebi:
Melhor livro para o comércio Spreads Sazonais. Joe introduz filtros e como usar indicadores técnicos. Este é um manual de negociação, não um livro sobre negociação. & quot;
Um comerciante de Honolulu.
"Eu troquei futuros por quase 11 anos, para minha própria conta e como corretor. Também escrevi três livros sobre investimentos futuros. Dito isto, eu realmente sei como separar o trigo da palha.
Este livro é todo trigo. Joe Ross, mais uma vez, quebra o silêncio em spreads e operações sazonais. & quot;
Noble Drakoln, CA.
"Estou impressionado que você realmente parece se preocupar com a integridade e ajudar os comerciantes a dominar eles mesmos do que os mercados. Você é uma voz que chora na região selvagem.
"Joe fez isso novamente em seu sétimo volume publicado: Trading Spreads and Seasonals: um livro de senso fácil de ler, fácil de ler para o comerciante de futuros de commodities práticos. & quot;
Bob McGovern, CA.
Não há risco com a garantia de devolução do dinheiro!
Tenha certeza de que não pode cometer um erro ao solicitar o Trading Spreads and Seasonals.
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sistema de comércio de spread de futuros
Trabalha com os mercados dos EUA e internacionais (estoque, divisas, opções, futuros, ETF). Oferece-lhe as ferramentas que o ajudarão a tornar-se um comerciante rentável. Permite implementar quaisquer idéias comerciais. Artigos e ideias de troca com outros usuários da QuantShare. Nossa equipe de suporte é muito responsivo e responderá a qualquer uma das suas perguntas. Implementaremos todos os recursos que você sugere. Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares de negociação.
Gráficos avançados Baixe os dados do EOD, intradía, fundamental, de notícias e de sentimento para todos os mercados. Ferramentas de análise quantitativas poderosas. Teste com qualquer estratégia e gerar sinais de compra e venda. Criar compósitos e indicadores de mercado. Baixe indicadores, sistemas de negociação, downloaders, telas. compartilhado por outros usuários.
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A propagação comercial é a maneira mais lucrativa de negociar futuros?
Atualizado em 2018-09-11 pela MikeMM.
A negociação de spread refere-se à prática de vender (cortar) um ou mais contratos de futuros, ao mesmo tempo em que compra (longo) um ou mais contratos de futuros de compensação com a intenção de capitalizar uma possível discrepância nos preços. A propagação da negociação do mercado de futuros é uma técnica comercial importante que ganha cada vez mais importância em todo o mundo. Os comerciantes que usam esta técnica, às vezes chamados de "Espalhadores", acham que é uma boa maneira de navegar no mercado de futuros, gerenciando seus riscos com eficiência. Os grandes benefícios do mercado de futuros de negociação tornam o investimento ideal de escolha para comerciantes experientes e novatos.
Os spreads têm requisitos de margem reduzida.
Spreads não precisa de muito tempo.
Spreads protege você de paradas.
As propagações aumentam as vias de lucro.
Vale a pena mencionar, as tendências em spreads de futuros não ocorrem por causa da manipulação do mercado; eles não são formados por causa da interferência causada por motores de mercado e fabricantes de mercado. O Futuros se espalha de tendências devido à ação de preço puro que ocorre no ativo subjacente.
Os spreads oferecem um maior retorno na margem.
• Futuros de milho - $ 160 / $ 550 = retorno de 29,9%.
Observe que $ 550 é a margem conforme o exemplo anterior.
• Espessuras de milho - $ 160 / $ 140 = retorno de 114,2%.
Observe que $ 140 é a margem conforme o exemplo anterior.
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Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Por que trocar pedaços de commodities e Futures Spreads?
Em nosso artigo, o uso do termo "SPREAD" na Trading de Câmbio, introduzimos brevemente a área de spreads de commodities, ou melhoramentos de futuros. Vamos agora examiná-los com mais detalhes.
O princípio da negociação de spreads de futuros é uma especulação sobre o aumento ou diminuição da diferença de preço entre dois contratos de futuros. Isso significa que não é uma especulação tradicional sobre o aumento ou diminuição de preços de uma determinada commodity ou um subjacente negociado como futuros. A negociação do spread de commodities baseia-se na especulação sobre a diferença de preço (ou a faixa de preço) entre dois contratos de futuros da mesma commodity / subjacente com diferentes meses de vencimento, ou a diferença de preço entre diferentes contratos de commodities ou futuros, ou mesmo a diferença de preço entre diferentes commodities negociadas em trocas diferentes.
A negociação do spread de commodities pertence a estratégias de hedge que são usadas para minimizar os riscos comerciais. Hedging é, na verdade, a essência muito básica da negociação de futuros que permite aos comerciantes consertar preços de commodities que produzem ou, vice-versa, commodities que precisam comprar para suas atividades comerciais. Os futuros permitem, assim, garantir o preço da mercadoria.
A situação é diferente no caso de pertencer a um grupo de comerciantes que não estão interessados na compra ou venda real e na entrega subseqüente de uma mercadoria física. Tal grupo de comerciantes apenas especula sobre um aumento ou diminuição do preço das commodities. Para proteger nossas posições abertas e reduzir nosso risco de negociação, é possível abrir uma segunda posição, por exemplo na mesma mercadoria, mas com uma data de validade diferente. Por exemplo, ao comprar um contrato de soja com vencimento em julho de 2018, especulamos sobre o aumento do preço do contrato de soja. Se o mercado começou a se voltar contra nós, poderíamos cobrir nossa posição contra uma perda potencial, isso significa reduzir nossa perda ou mesmo transformá-la em lucro, abrindo uma posição curta no mesmo mercado, mas com um mês de vencimento diferente. No nosso caso, poderíamos abrir uma posição de hedge curto no mercado de soja com vencimento em março de 2018. Assim, se o preço da posição nua e longa começasse a diminuir, nosso lucro diminuirá ou nós poderíamos acabar em perda. Por outro lado, se abrimos uma posição curta de cobertura, que em si geraria lucro no mercado em declínio, a perda da posição longa seria neutralizada pelo lucro da posição curta.
Especulação sobre a diferença de preço.
O comércio de distribuição de mercadorias é uma abordagem comercial específica baseada em princípios de posições cobertas. No entanto, neste caso, não pretendemos "resgatar" uma posição comercial em perigo. A estratégia de negociação da commodity spread baseia-se na abertura de posições longas e curtas ao mesmo tempo. Em seguida, especulamos sobre um lucro proveniente da diferença de preço entre os dois contratos. Isso implica que, na negociação disseminada, usamos as chamadas posições de combinação. Por conseguinte, as posições de propagação consistem sempre em duas posições de negociação abertas ao mesmo tempo. Na terminologia comercial, eles são chamados de pernas. Se nós compramos um spread (posição de longo prazo), obteríamos o aumento da diferença de preço entre as duas pernas espalhadas. Essa diferença de preço é exibida em gráficos de spread específicos. Esses gráficos não incluem os preços das pernas individuais, mas mostram apenas a diferença de preço.
Tipos de preços de mercadorias.
Como já explicamos no nosso artigo anterior, existem 4 tipos de spreads de commodities:
O spread entre entrega (intra-mercado, calendário) consiste em posições de futuros longas e curtas do mesmo subjacente, mas com diferentes meses de vencimento. Vamos demonstrar isso com um exemplo de óleo de aquecimento.
O primeiro gráfico mostra um contrato de futuros de óleo de aquecimento com vencimento em fevereiro de 2018. O gráfico à direita mostra o mesmo mercado, mas com vencimento em janeiro de 2018. O preço ÚLTIMO do contrato de fevereiro é de US $ 3.0646. E o preço ÚLTIMO do contrato de janeiro é de US $ 3.0651. A diferença de preço, ou seja, spread, é de $ 0,0005. E abaixo você pode ver o gráfico da diferença de preço, significa o gráfico de spread. A propagação tem uma tendência crescente e, portanto, muitos comerciantes abriram posições de combinação longas após a confirmação do padrão de fundo duplo.
O spread inter-mercado é constituído por posições de futuros longas e curtas do mesmo subjacente comercializado em duas bolsas diferentes. É claro que também é possível combinar diferentes meses de vencimento. O spread de interconexão consiste em posições longas e curtas de diferentes mercados de commodities. Também neste tipo de propagação é possível combinar diferentes meses de vencimento. O spread intracelular aplica-se apenas aos grãos. Este spread consiste em posições futuras no mesmo período de colheita.
Neste artigo, explicamos quais são spreads de commodities ou spreads de futuros e como eles podem ser usados na negociação. Nos artigos a seguir, abordaremos as vantagens desta abordagem comercial. Se você estava interessado em dominar praticamente essa abordagem comercial lucrativa, inscreva-se no nosso Curso de Mercadoria de Distribuição de Mercadorias.
Os gráficos usados neste artigo foram gerados na plataforma SeasonAlgo. Esta plataforma representa uma ferramenta única para negociar spreads de commodities e contratos de futuros definitivos. Se você quiser aprender a trabalhar com esta plataforma, pode encomendar o nosso curso on-line de utilização da plataforma SeasonAlgo ou pode encomendar o curso individual.
Você também pode estar interessado em.
Como (não) para procurar saliências de mercadorias rentáveis.
Em nossos cursos de trabalho com a plataforma SeasonAlgo, sempre nos concentramos muito.
Análise estatística na negociação cambial.
Os comerciantes que exploram estratégias de negociação automatizadas têm provavelmente a vantagem mais significativa sobre os comerciantes discricionários.
Exchange Trading & # 8211; Casino ou um caminho para a independência e a riqueza?
É onipresente - ações, commodities, pares de moedas (Forex). Dia após dia, continuamos ouvindo.
Como (não) para Configurar Alvo de Lucro e Parar Perda em SeasonAlgo - 2/3.
No artigo anterior, explicamos o princípio do cálculo dos padrões históricos no.
Próximos cursos.
Cursos de classe.
23 de janeiro de 2018, 17: 30-19: 30 CET.
Artigos.
Politických vězňů 911/8,
Para clientes.
Aviso Legal.
Qualquer informação fornecida pela TradeandFinance. eu destina-se exclusivamente a fins educacionais relacionados à negociação cambial e, em nenhum caso, serve como um investimento especial ou um conselho comercial. No caso de haver instrumentos financeiros específicos, estratégias de negociação, ativos subjacentes ou derivativos mencionados no treadeandfinance. eu, cursos de treinamento, materiais educacionais, downloads, apresentações, vídeos, webinars ou cursos on-line, é sempre e exclusivamente para fins educacionais. O TradeandFinance. eu, s. r.o., os autores de cursos de formação, materiais educativos, artigos, documentos e vídeos ou palestrantes não são, em caso algum, responsáveis por decisões comerciais específicas de comerciantes individuais, usuários de nossos produtos ou serviços ou participantes de nossos cursos de treinamento.
O INVESTIMENTO E NEGOCIAÇÃO COM INSTRUMENTOS E PRODUTOS FINANCEIROS EM PARTICULAR IMPLICA UM ALTO RISCO. A DECISÃO DE COMÉRCIO NO INTERCÂMBIO É A RESPONSABILIDADE COMPLETA DE CADA INDIVÍDUO E SOMENTE SEJA / MESMO É COMPLETAMENTE RESPONSÁVEL POR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES.
Nunca entre em nenhum comércio cuja natureza e regras você não compreenda completamente. O risco de perda nas commodities de negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. Além disso, os resultados de negociações históricas não são garantia de lucros comerciais futuros.
O sistema de futuros de futuros do petróleo se espalha.
O sistema de futuros de futuros do petróleo se espalha.
Esta é uma discussão sobre o sistema de comércio de spreads de futuros do petróleo dentro dos Commodities & amp; Fóruns do Money Markets, parte da categoria Mercados; você disse isso! Às vezes troco moscas, mas nunca caixas. torna meu corretor mais rico no segundo. Eu uso propagação.
Uso gráficos espalhados e perfil de mercado. Mas o problema é que os spreads simplesmente seguem à sua maneira. às vezes não conseguem encontrar uma boa entrada comercial intradiária.
Só queria saber se há algum comerciante profissional espalhado aqui que poderia nos colocar novatos na direção certa.
É muito cedo para dizer! Vamos apenas esperar que eu não desista!
O dinheiro não cresce nas árvores !! Geralmente, sai dos mercados do petróleo: P.
É muito cedo para dizer! Vamos apenas esperar que eu não desista!
O dinheiro não cresce nas árvores !! Geralmente, sai dos mercados do petróleo: P.
Eu sou novato e exploro muitas estratégias diferentes para negociar no momento.
Além disso, acho que o NinjaTrader não é compatível com o spread de negociação do modo como o X-trader faz, mas o X-trader tem custos contínuos, então nos deixa novatos.
O motorista sorriu, quando perdeu o carro em busca.
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Trabalha com os mercados dos EUA e internacionais (estoque, divisas, opções, futuros, ETF). Oferece-lhe as ferramentas que o ajudarão a tornar-se um comerciante rentável. Permite implementar quaisquer idéias comerciais. Artigos e ideias de troca com outros usuários da QuantShare. Nossa equipe de suporte é muito responsivo e responderá a qualquer uma das suas perguntas. Implementaremos todos os recursos que você sugere. Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares de negociação.
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Atualizado em 2018-09-11 pela MikeMM.
A negociação de spread refere-se à prática de vender (cortar) um ou mais contratos de futuros, ao mesmo tempo em que compra (longo) um ou mais contratos de futuros de compensação com a intenção de capitalizar uma possível discrepância nos preços. A propagação da negociação do mercado de futuros é uma técnica comercial importante que ganha cada vez mais importância em todo o mundo. Os comerciantes que usam esta técnica, às vezes chamados de "Espalhadores", acham que é uma boa maneira de navegar no mercado de futuros, gerenciando seus riscos com eficiência. Os grandes benefícios do mercado de futuros de negociação tornam o investimento ideal de escolha para comerciantes experientes e novatos.
Os spreads têm requisitos de margem reduzida.
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Os spreads oferecem um maior retorno na margem.
• Futuros de milho - $ 160 / $ 550 = retorno de 29,9%.
Observe que $ 550 é a margem conforme o exemplo anterior.
• Espessuras de milho - $ 160 / $ 140 = retorno de 114,2%.
Observe que $ 140 é a margem conforme o exemplo anterior.
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O princípio da negociação de spreads de futuros é uma especulação sobre o aumento ou diminuição da diferença de preço entre dois contratos de futuros. Isso significa que não é uma especulação tradicional sobre o aumento ou diminuição de preços de uma determinada commodity ou um subjacente negociado como futuros. A negociação do spread de commodities baseia-se na especulação sobre a diferença de preço (ou a faixa de preço) entre dois contratos de futuros da mesma commodity / subjacente com diferentes meses de vencimento, ou a diferença de preço entre diferentes contratos de commodities ou futuros, ou mesmo a diferença de preço entre diferentes commodities negociadas em trocas diferentes.
A negociação do spread de commodities pertence a estratégias de hedge que são usadas para minimizar os riscos comerciais. Hedging é, na verdade, a essência muito básica da negociação de futuros que permite aos comerciantes consertar preços de commodities que produzem ou, vice-versa, commodities que precisam comprar para suas atividades comerciais. Os futuros permitem, assim, garantir o preço da mercadoria.
A situação é diferente no caso de pertencer a um grupo de comerciantes que não estão interessados na compra ou venda real e na entrega subseqüente de uma mercadoria física. Tal grupo de comerciantes apenas especula sobre um aumento ou diminuição do preço das commodities. Para proteger nossas posições abertas e reduzir nosso risco de negociação, é possível abrir uma segunda posição, por exemplo na mesma mercadoria, mas com uma data de validade diferente. Por exemplo, ao comprar um contrato de soja com vencimento em julho de 2018, especulamos sobre o aumento do preço do contrato de soja. Se o mercado começou a se voltar contra nós, poderíamos cobrir nossa posição contra uma perda potencial, isso significa reduzir nossa perda ou mesmo transformá-la em lucro, abrindo uma posição curta no mesmo mercado, mas com um mês de vencimento diferente. No nosso caso, poderíamos abrir uma posição de hedge curto no mercado de soja com vencimento em março de 2018. Assim, se o preço da posição nua e longa começasse a diminuir, nosso lucro diminuirá ou nós poderíamos acabar em perda. Por outro lado, se abrimos uma posição curta de cobertura, que em si geraria lucro no mercado em declínio, a perda da posição longa seria neutralizada pelo lucro da posição curta.
Especulação sobre a diferença de preço.
O comércio de distribuição de mercadorias é uma abordagem comercial específica baseada em princípios de posições cobertas. No entanto, neste caso, não pretendemos "resgatar" uma posição comercial em perigo. A estratégia de negociação da commodity spread baseia-se na abertura de posições longas e curtas ao mesmo tempo. Em seguida, especulamos sobre um lucro proveniente da diferença de preço entre os dois contratos. Isso implica que, na negociação disseminada, usamos as chamadas posições de combinação. Por conseguinte, as posições de propagação consistem sempre em duas posições de negociação abertas ao mesmo tempo. Na terminologia comercial, eles são chamados de pernas. Se nós compramos um spread (posição de longo prazo), obteríamos o aumento da diferença de preço entre as duas pernas espalhadas. Essa diferença de preço é exibida em gráficos de spread específicos. Esses gráficos não incluem os preços das pernas individuais, mas mostram apenas a diferença de preço.
Tipos de preços de mercadorias.
Como já explicamos no nosso artigo anterior, existem 4 tipos de spreads de commodities:
O spread entre entrega (intra-mercado, calendário) consiste em posições de futuros longas e curtas do mesmo subjacente, mas com diferentes meses de vencimento. Vamos demonstrar isso com um exemplo de óleo de aquecimento.
O primeiro gráfico mostra um contrato de futuros de óleo de aquecimento com vencimento em fevereiro de 2018. O gráfico à direita mostra o mesmo mercado, mas com vencimento em janeiro de 2018. O preço ÚLTIMO do contrato de fevereiro é de US $ 3.0646. E o preço ÚLTIMO do contrato de janeiro é de US $ 3.0651. A diferença de preço, ou seja, spread, é de $ 0,0005. E abaixo você pode ver o gráfico da diferença de preço, significa o gráfico de spread. A propagação tem uma tendência crescente e, portanto, muitos comerciantes abriram posições de combinação longas após a confirmação do padrão de fundo duplo.
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Qualquer informação fornecida pela TradeandFinance. eu destina-se exclusivamente a fins educacionais relacionados à negociação cambial e, em nenhum caso, serve como um investimento especial ou um conselho comercial. No caso de haver instrumentos financeiros específicos, estratégias de negociação, ativos subjacentes ou derivativos mencionados no treadeandfinance. eu, cursos de treinamento, materiais educacionais, downloads, apresentações, vídeos, webinars ou cursos on-line, é sempre e exclusivamente para fins educacionais. O TradeandFinance. eu, s. r.o., os autores de cursos de formação, materiais educativos, artigos, documentos e vídeos ou palestrantes não são, em caso algum, responsáveis por decisões comerciais específicas de comerciantes individuais, usuários de nossos produtos ou serviços ou participantes de nossos cursos de treinamento.
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O motorista sorriu, quando perdeu o carro em busca.
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